Perfis de MTM de Renda Fixa

Perfil de MtM (Mercados >> Renda Fixa >> Perfil MTM)

 

O sistema Atlas PAS permite o input de cotações e/ou taxas de mercado para títulos de renda fixa para marcar a mercado títulos de renda fixa. Esta funcionalidade é atingida utilizando o conceito de série informada. Esta carrega uma série de atributos que definem não só a cotação dia a dia considerada na marcação como também o modelo de MTM a ser adotado (PU, Taxa, Curva, etc...).

 

Os perfis de MTM agrupados pelos Grupos Perfil de MTM permitem associar as séries cadastradas às operações. Isto é feito pelo cadastro de Perfil de MTM ilustrado abaixo. Desta forma é possível associar uma série a um papel, a um título ou diretamente a uma operação respeitando uma vigência definida de modo a constituir uma hierarquia.

Caso a carteira esteja configurada para calcular MTM, o sistema em tempo de processamento identifica qual a série está associada à cada operação. Isto é feito seguindo o cadastro de perfil e priorizando a associação direta com a operação, depois com o título da operação, em seguida com o papel da operação. Ao associar à série, este determinará como o papel será precificado. Caso o usuário tenha definido um MTM Manual para a operação, esta será prioritária em relação à hierarquia definida no cadastro de perfil.

Caso uma carteira esteja configurada para calcular MTM e alguma operação não esteja associada à uma série, ocorrerá um erro de processamento indicando a necessidade desta configuração.

 

 

 

Grupo: Grupo de Perfil de MTM que permite associar os perfis previamente cadastrados em “Mercados >> Renda Fixa >> Perfil MTM” à uma carteira.

Série: Define a série do Perfil previamente cadastrada em “Mercados >> Renda Fixa >> Séries”.

Papel: Indica o papel de Renda Fixa ao qual a série deve ser associada no cálculo de MTM previamente cadastrado em “Mercados >> Renda Fixa > Papel”.

Título: Indica o título de Renda Fixa ao qual a série deve ser associada no cálculo de MTM previamente cadastrado em “Mercados >> Renda Fixa > Título”. Campo não obrigatório.

Id Operação: Indica a operação de Renda Fixa ao qual a série deve ser associada no cálculo de MTM previamente boletada em “Mercados >> Renda Fixa >> Operação”. Campo não obrigatório.

Dt.Inicio: Data de início de vigência.

Dt.Fim: Data de final de vigência. Campo não obrigatório.