Cadastros de Série de Renda Fixa

Séries informadas de títulos (Mercados >> Renda Fixa >> Séries)

 

O sistema Atlas PAS permite o input de cotações e/ou taxas de mercado para títulos de renda fixa, muito usado para ativos não estruturados, como imóveis, terrenos, etc, ou para marcar a mercado títulos privados. Esta funcionalidade é chamada de série informada.

 

Estruturalmente a série independe do título, mas a série supre a necessidade de se obter o valor a mercado para um título.

 

Clique no botão "Novo" e preencha os campos da seguinte interface:

 

 

Descrição: Texto que identifica e/ou tipifica a série.

 

Tipo Série: Especifica a forma de tratamento do valor da série, também define o layout de alimentação dos dados, que possui o seguinte domínio:

-Não faz: Significa que o Papel/Título/Operação associado a esta série não será avaliado a preço de mercado, mas sim pela curva da operação. Esta opção faz-se necessária quando a carteira está configurada como sendo com MtM, uma vez que nesta condição todos os ativos precisam estar associados a alguma série.

-Anbima Títulos Públicos: Possui um layout de input mais completo, preenche-se os seguintes identificadores do título público: Data, Descrição, Código, Emissão, Vencimento, Taxa e PU.

-Mercado Debêntures: Possui um layout de input mais completo, preenche-se os seguintes identificadores do título privado: Data, Código, Vencimento, Taxa e PU.

-Série Cotação: O valor da série é informado num layout simplificado bastando apenas escolher a série e fornecer o valor e a data. O valor fornecido será usado como valor unitário de MtM.

-Tesouro Direto: Possui um layout de input mais enxuto, preenche-se os seguintes identificadores do título: Data, Descrição, Vencimento e PU.

-Par Debêntures: Possui um layout de input mais enxuto, preenche-se os seguintes identificadores do título privado: Data, Código e PU.

-Curva: Permite o cadastro de estrutura spot de taxas ano que representam curvas de juros para se calcular MtM de instrumentos de Renda Fixa. A alimentação dos dados da curva pode ser efetuada em Taxa de Curvas RF

-Série-Taxa e % PU Face: Neste tipo de série cadastra-se um percentual e este percentual será usado para multiplicar o PU de Emissão, que por sua vez será adicionado dos juros acumulados desde o último pagamento de juros até a data de liquidação calculada a partir da data de processamento.

 

Feeder: Selecione um dos feeders de dados disponíveis no cadastro de feeders (ex.: para tipo de série “Série Cotação” selecionar “Area Interna”; para tipo de série “Anbima Títulos Públicos” selecionar “ANBIMA”; para tipo de série “Mercado Debêntures” selecionar “SND”).

 

Código Integração: Código utilizado na importação de dados provenientes de outros sistemas.

 

Cotações de séries de renda fixa

 

Após o cadastro da série será necessário cadastrar os dados da série, para isto acesse as diferentes telas, com layouts específicos de cada série.

 

Série Cotação - Mercados >> Rendas Fixa >> Cotações >> Série Cotação

 

 

Data: Data da cotação.

Série: Identifica Série da cotação.

Valor: Preço unitário da série na data indicada.

 

Série Cotação - Importação de dados via planilha

 

É possível também fazer a carga de cotações via importação de planilha. Para obter a planilha modelo, seguir o caminho Integração >> Importação >> aba Excel – Diário, e clicar no ícone de Excel ao lado do nome "Cotação Série". Após preencher a planilha, clicar no botão escolher arquivo, selecionar e importar.

 

 

Série de Taxas (Série Taxa e % PU Face) - Mercados >> Rendas Fixa >> Cotações >> Série Taxa e % PU Face

 

 

Série: Identifica Série da cotação.

Data: Data da cotação.

Valor: Taxa ou % PU Face da série na data indicada.

 

Anbima Títulos Públicos - Mercados >> Rendas Fixa >> Cotações >>Anbima Títulos Públicos

 

 

Data: Data da cotação.

Descrição: Descrição do título Público.

Código: Código Anbima indicado no cadastro de título de Renda Fixa.

Emissão: Data de Emissão do título de Renda Fixa.

Vcto: Data de Vencimento do título de Renda Fixa.

Taxa: Taxa Interna de Retorno do título de Renda Fixa.

PU: Preço unitário do título de Renda Fixa.

OBS 1: Preencher o PU ou a Taxa exclusivamente, nunca as duas informações.

OBS 2: A amarração com o título de renda fixa não é feita através de série neste caso, mas utilizando o código Anbima e as datas de emissão e vencimento.

OBS 3: As cotações são importadas diariamente pelo robô no sistema.

 

Mercado Títulos de Crédito Privado - Mercados >> Rendas Fixa >> Cotações >> Mercado Título Privado

 

 

Data: Data da cotação.

Código: Código do título privado (Debênture, CRI ou CRA) indicado no cadastro de título de Renda Fixa.

Vcto: Data de Vencimento do título de Renda Fixa.

Feeder: Selecione um dos feeders de dados disponíveis no cadastro de feeders (ex.: para tipo de série “Série Cotação” selecionar “Area Interna”; para tipo de série “Anbima Títulos Públicos” selecionar “ANBIMA”; para tipo de série “Mercado Título Privado” selecionar “SND” ou  "ANBIMA").

Taxa: Taxa Interna de Retorno do título de Renda Fixa.

PU: Preço unitário do título de Renda Fixa.

OBS 1: Preencher o PU ou a Taxa exclusivamente, nunca as duas informações.

OBS 2: A amarração com o título de renda fixa não é feita através de série neste caso, mas utilizando o código da Debênture e a data de vencimento.

OBS 3: As cotações são importadas diariamente pelo robô no sistema.

 

Mercado Títulos de Crédito Privado - Importação de dados via planilha

 

É possível também fazer a carga de cotações de CRI e CRA da ANBIMA via importação de planilha. Para obter a planilha modelo, seguir o caminho Integração >> Importação >> aba "Arquivos - Bolsa/BMF/RF", e clicar no ícone de Excel ao lado do nome "Anbima CRI/CRA". Após preencher a planilha, clicar no botão escolher arquivo, selecionar e importar.

** os arquivos podem ser obtidos no link (https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/precos-e-indices/precos/taxas-de-cri-e-cra/taxas-de-cri-e-cra.htm). Obs.: pesquisar uma data de cada vez.

 

PAR Debêntures - Mercados >> Rendas Fixa >> Cotações >> Par Debêntures

 

 

Data: Data da cotação.

Código: Código da Debênture indicado no cadastro de título de Renda Fixa.

PU: Preço unitário PAR do título de Renda Fixa.

OBS 1: A amarração com o título de renda fixa não é feita através de série neste caso, mas utilizando o código da Debênture.

OBS 2: As cotações são importadas diariamente pelo robô no sistema.

 

Tesouro Direto - Mercados >> Rendas fixa >> Cotações >> Tesouro Direto

 

 

Data: Data da cotação.

Descrição: Descrição do título Público.

Vcto: Data de Vencimento do título de Renda Fixa.

PU: Preço unitário do título de Renda Fixa.

OBS: A amarração com o título de renda fixa não é feita através de série neste caso, mas utilizando a data de vencimento.