Cadastro de Curvas de Renda Fixa

Cadastro de Curva RF (Mercados >> Renda Fixa >> Curvas de Renda Fixa)

 

O sistema Atlas PAS permite o cadastramento de ETTJ (Estrutura a Termo de Taxas de Juros) fornecendo-se os valores dos vértices da curva e como deve ser calculada a interpolação. Pode-se também construir curvas derivadas de outras curvas:

 

 

Série: Escolha a série definida para esta curva.

Permite Interpolação: Escolha "Sim" para realizar a interpolação entre os valores cadastrados entre dois vértices. Caso escolha "Não" os valores intermediários entre os vértices não serão gerados.

Permite Extrapolação: Escolha "Sim" para realizar a extrapolação dos valores dos vértices extremais. Caso escolha "Não" não serão gerados valores para os extremos da curva.

Critério Interpolação: Escolha dentre as seguintes opções:

-Não Interpola: Serão repetidos os valores do vértice até o prazo imediatamente anterior ao próximo vértices, gerando assim uma curva flat forward.

-Exponencial:  Serão gerados valores intravértices utilizando-se um cálculo exponencial.

-Linear:  Serão gerados valores intravértices utilizando-se um cálculo linear.

 

Tipo Curva: Selecione o tipo de curva que será gerado, escolha dentre as seguintes opções:

-PRÉ: Para obter uma curva de taxas zero coupom.

-Outros: Para obter curva que não seja como as demais.

-Cupom Limpo:  Para obter curva de cupom limpo.

-Cupom Sujo: Para obter curva de cupom sujo.

-Cupom Forward: Para obter curva de cupom forward.

-Fator: Para obter uma curva que não é expressa como taxa, mas for fator multiplicativo.

-Spread: Para obter uma curva spread, que é um valor fixo para todo intervalo de prazo desde o prazo do próprio vértice até um dia antes do próximo vértice.

-Composta: Para obter uma curva composta por outras duas.

-Index Flat: Para obter uma curva que possui valor fixo.

 

Expressão Taxa Zero: Como uma ETTJ é uma curva de juros de instrumentos zero coupom, escolha dentre as seguintes opções:

-EXP DU/252: Cálculo exponencial com prazos em dias úteis, para ano de 252 dias úteis.

-LIN DC/360: Cálculo linear com prazos em dias corridos, para ano de 360 dias.

-LIN 30/360: Cálculo linear com prazos do calendário comercial de 360 dias, para ano de 360 dias.

-LIN DC/365: Cálculo linear com prazos em dias corridos, para ano de 365 dias.

-EXP 30/360: Cálculo exponencial com prazos do calendário comercial de 360 dias, para ano de 360 dias.

-EXP DC/360: Cálculo exponencial com prazos em dias corridos, para ano de 360 dias.

-EXP 30/365: Cálculo exponencial com prazos do calendário comercial de 360 dias, para ano de 365 dias.

 

Curva Base:  Curva original da qual se montou a composição

 

Indexador Curva Base:  Quando este campo é preenchido então as taxas da curva são determinadas pela taxa ano correspondente à variação do indexador indicado de D-1 para D+0:

  

 

Curva Spread: Curva que será usada para "adicionar" à curva base.

 

Tipo Composição: Indica  a forma como os vértices serão informados:

-Vértice: A composição será de vértices fixos (prazos fixos)

-Vencimento: A composição será de vértices com datas fixas.

 

Para cadastrar os valores numéricos da curva e suas datas vá para o cadastro de taxas de curvas.