Cadastro de Título de Renda Fixa

Cadastro de um novo título (Mercados >> Renda Fixa >>Título)

 

Cadastro de um novo título (Mercados >> Renda Fixa >>Título)

 

O sistema permite operar diversos tipos de títulos. Títulos públicos como NTNs, LFT e LTN, bem como os privados Debentures, CDBs, CRIs, CRAs, Letras Financeiras, entre outros.

 

Existe no sistema uma base preenchida com os títulos públicos. Para cadastrar títulos privados o usuário pode realizar a importação do cadastro ou preencher todas as informações cadastrais manualmente. A recomendação, pela complexidade cadastral, é utilizar a importação automática.

 

Para realizar a importação de um arquivo de cadastramento de forma manual o usuário precisa pressionar o botão Importar XML na tela de cadastro de título de renda fixa. E em seguida selecionar os arquivos no formato XML apropriado que deseja importar. De acordo com o código da clearing o importador decidirá se criará um novo titulo, ou se atualizará um cadastros previamente existente na base.

 

Tela inicial do cadastro

 

Esta tela demonstra o botao "Mais Campos"  que permite a inclusao de campos adicionais na GRID e o botao importar XML.

 

A importação realizada desta forma preencher o campo Parâmetros Avançados da tela de títulos como PriceEngine.  Isto torna os campos utilizados para o cálculo do PU ou Taxa da operação não editáveis nas telas do sistema. Este procedimento é recomendado para ativos complexos como CRIs, CRAs e Debentures.

 

As informações de fluxo de caixa de pagamento são expostas na tela de Evento acessível pelo menu Mercado >> Renda Fixa >> Eventos >> Evento. A Agenda Renda Fixa é utilizada apenas para os casos de cadastramento realizados de outra forma.

 

Para cadastrar um título de renda fixa privado, sem utilizar a importação do PriceEngine, o usuário pode seguir pela funcionalidade de inclusão preenchendo o campo Parâmetros Avançados com Zero-Coupon, ou até mesmo como CadPrice, podendo neste ultimo caso importar um XML na aba de parâmetros avançados.

 

O cadastro do título é a base de funcionamento para as operações. É no título que são definidas as informações de datas de emissão e vencimento, taxa nominal e % do índice, ou seja, a estrutura primária de remuneração do ativo.

 

Aba Informações Básicas

 

Id Título: Número identificador único para título no sistema, não preencher este campo, apenas exibirá o id gerado pelo sistema numa próxima consulta do título.

Descrição: Descrição do título de renda fixa.

Emissão: Data de emissão do título.

Vencimento: Data de vencimento do título.

Isento IR: Informar a situação fiscal do título em relação a IR.

Isento IOF: Informar a situação fiscal o título em relação ao IOF.

PU Nominal: Informar o PU nominal do título.

Tipo Cálculo IR: Padrão de cálculo de IR está de acordo com a “Metodologia de Cálculo do Imposto de Renda incidente sobre Títulos Públicos que Pagam Rendimentos Periódicos” do Tesouro Nacional. Pagamento Cupom é utilizado para que o cálculo de IR dar-se apenas no caso do primeiro pagamento de cupom ocorrer após a data de aquisição do título, desde que essa data não tenha ocorrido no mesmo dia da emissão do título ou no mesmo dia do último pagamento de cupom. Em caso de dúvida escolher Padrão.

Parâmetros Avançados: Informar a calculadora de cálculo será utilizada, a saber

- PriceEngine (Trata título complexos com fluxo regulares e irregulares)

- Zero Coupon (Trata títulos sem fluxo)

- CadPrice (Trata títulos públicos e privados preenchidos manualmente)

- Não ( indica trata-se de calculadora básica, não contemplando ativos mais complexos)

 

Papel: Selecionar um papel já cadastrado anteriormente.

Emissor: Selecionar na lista o nome do Emissor, caso não exista pode ser cadastrado em Tabelas básicas >> Setores e Tabelas básicas >> Emissores.

Índice: Se aplicável, selecionar o índice ou indexador atrelado ao título.

Moeda: Identificar a moeda na qual o título é transacionado.

% Correção: Se aplicável, escolher o índice atrelado, informar o percentual do indexador (apenas o número, por ex. se for 100%, digitar apenas 100).

Taxa Juros: Informar a taxa de juros nominal do título no formato do Tipo Taxa explicado abaixo.

Tipo Taxa: Aplicável se o sistema foi configurado para calcular MTM (Marcação a Mercado), selecione a forma em que a taxa MTM será expressa, assim para cada uma das opções abaixo o fator de desconto do fluxo de caixa será calculado da seguinte forma:

- Efetiva:

- Over Ano:

- Over Mês:

- Meses 30/360:

- Continua 365:

- Ano 30/360 DC:

- Ano 21/252 DU:

- Ano N/360 DC:

- Exp DU/252: fator = (Taxa Mercado / 100 + 1) ^ (DU / 252)                    

- Exp DC/360: fator = (Taxa Mercado / 100 + 1) ^ (DC / 360)                    

- Exp DC/365 : fator = (Taxa Mercado / 100 + 1) ^ (DC  / 365)                    

- Exp DC/360 BR: fator = (Taxa Mercado / 100 + 1) ^ (DC / 360), para cálculos de dias corridos considerando datas úteis do calendário brasileiro.                   

- Exp DC/365 BR: fator = (Taxa Mercado / 100 + 1) ^ (DC / 365), para cálculos de dias corridos considerando datas úteis do calendário brasileiro.                   

- Lin DC/360: fator = (Taxa Mercado / 100) * (DC  / 360)                    

- Lin DC/360 BR: fator = (Taxa Mercado / 100) * (DC / 360), para cálculos de dias corridos considerando datas úteis do calendário brasileiro.                    

- Lin DC/365: fator =  (Taxa Mercado / 100) * (DC / 365 )                    

- Libor: fator =  (Taxa Mercado / 100) * (DC / 360), para cálculos de dias corridos considerando datas úteis do calendário Nova York,  = (Taxa Mercado / 100) * (360/Dias Corridos), para cálculos de dias corridos considerando datas úteis do calendário brasileiro.                   

- YTM 365: fator =  [((YTM / 2 + 1) ^ 2) ^ (D30365 / 365)], para modelo americano de cálculo de dias 30/365.                    

- YTM USA: fator =  [((YTM / 2 + 1) ^ 2) ^ (D30360 / 360)], para modelo americano de cálculo de dias 30/360.                    

- YTM EUR: fator =  [((YTM / 2 + 1) ^ 2) ^ (D30360 / 360)], para modelo europeu de cálculo de dias 30/360.    

- Ano Pro rata Mês DU: Cálculo de prazos mensais que independentemente de quando cai a data de aniversário do título no mês em questão. O cálculo do fator de juros é dado por:

Onde: DU é a quantidade de dias úteis entre a data início e data liquidação e

             DUT é a quantidade de dias úteis entre a data início e data fim

- Ano Pro rata Mês DC: Cálculo de prazos mensais que independentemente de quando cai a data de aniversário do título no mês em questão. O cálculo do fator de juros é dado por:

 

 

Onde: DC é a quantidade de dias úteis entre a data início e data liquidação e

             DCT é a quantidade de dias úteis entre a data início e data fim    

Código BACEN (Selic): Código no SELIC

Gerar Mem. Calculo: Indica se deve gerar memória de cálculo as operações deste título. Para que uma memória de calculo seja gerada, o cadastro de carteira precisa habilitar a geração também no campo de mesmo nome, aba Informacoes Basicas I

 

 

Aba Dados Complementares

 

Debênture Conversível: Informar se é debênture conversível, para títulos diferentes de debêntures sempre informar "Não".

Debênture Infraestrutura: Informar se é debênture de infraestrutura, para títulos diferentes de debêntures de infraestrutura sempre informar "Não".

Estratégia: Identificador da estratégia associada ao título, usada em consultas que precisam desta informação, em particular o Extrato Consolidado (ver seção Relatórios). A estratégia deve estar pré-cadastrada em “Carteira Cota >> Estratégias”.

Periodicidade: Escolha uma das periodicidades (mensal, bimestral, trimestral, etc) caso o título realize pagamentos periódicos.

Empresa Securitizadora: Caso aplicável, selecione a empresa que realizou a securitização do título.

Opção Embutida: Identifica se o título possui cláusulas de opcionalidades.

Carência: Indica se o título tem carência.

Contagem Dias Carência: Indica a forma da contagem de dias da carência (úteis ou corridos).

Quantidade de dias em carência: Indica a quantidade de dias de carência.

 

Código Anbima: Código de custódia na Anbima do título, usado para títulos públicos e debêntures.

Código CBLC: Código de custódia na CBLC do título.

Código ISIN: Código ISIN do título.

Código CUSIP: Código CUSIP do título.

Código na Clearing: Código de custódia do título (SELIC, CETIP).

Código CDA: Se aplicável, cadastre o código CDA deste título.

Código BDS: Se o sistema PAS está recebendo dados do sistema BDS, cadastre o código que associará o título no PAS ao do BDS.

Código Interface: Código de interface para sistemas legados, usado apenas em caso de integração com outros sistemas.

 

Aba Recebíveis

 

Nome Cedente: Indica o nome da empresa que originou o recebível.

Contrato Cedente: Indica o contrato do cedente.

Documento Cedente: Indica o documento (obs: CNPJ) do cedente.

Participação: Indica se o cedente tem ou não participação.

Coobrigação: Indica se o sacado possui coobrigação.

 

Nome Sacado: Indica o nome do devedor do recebível.

Contrato Sacado: Indica o contrato do sacado.

Documento Sacado: Indica o documento (obs: CNPJ) do sacado.

Inadimplente: Indica se o sacado está ou não inadimplente.

 

Aba Parâmetros Avançados

 

**** Esta aba só é exibida para quando o campo Parâmetros Avançados da aba Informações básicas estiver como CadPrice ***

 

Data Início Cálculo: Data de início de cálculo do título.

Executa ProRata Emissão: Campo que identifica se deve realizar o pro-rateamento do indexador caso o dia do mês da data de emissão seja diferente do dia do mês data de referência do indexador.

Permite Repactuação: Identificador se o título prevê repactuação.

Data Início Correção (Opcional): Caso a data de início da correção pelo indexador não coincida com a data de emissão, preencha este campo. O indexador somente será apurado a partir desta data (só é usada quando o ativo regra for 2000, 4000 ou 7000) caso contrário deixar em branco.

Pro Rata Emissão Dia: Utilize este campo caso haja necessidade de executar o prorata da emissão. Preencha com o dia do mês que será considerado para calcular o pro-rata entre esta data até a data do indexador.

Tipo de Calendário e cálculo de Juros: Este campo determina como são calculados os juros nos eventos da agenda do papel.

De acordo com o que foi definido no campo Juros Tipo o fator de juros é definido por:

Fator Juros = ( 1 + [(Juros percentual / 100) * Prazo]  ou

Fator Juros = ( 1 + Juros percentual / 100 ) ^ Prazo

Onde o prazo e dado pela seleção deste deste campo conforme a seguir:

- Sem Juros: Não calcula accrual de juros.

- Fixo: Juros com valor fixo para o período.

- Dias Corridos: Cálculo de dias corridos sobre dias corridos.

- Dias Corridos 360: Dias Corridos / 360.

- Dias Corridos 365: Dias Corridos / 365.

- Dias Úteis: Cálculo de dias úteis sobre dias úteis.

- Dias Úteis 252: Dias Úteis / 252.

- N12: Número de meses no período / 12.

- Meses 21/252:

- Meses 30/360:

- Meses 30/365:

- 30/360 USA: Cálculo de dias no período utilizando o método americano que considera o mês com 30 dias e o ano com 360 dias.

- 30/360 EUR: Cálculo dias no período utilizando o método europeu que considera o mês com 30 dias e o ano com 360 dias.

- Libor: Dias Corridos / 360, utilizando um processo de adicionar taxas divulgadas de Libor mais spread

- Ano 21/252 DU:

- Ano 30/360 DC:

- Ano 360 DC:

- Ano 252 DU:

 

Caso uma das opções abaixo seja selecionada o fator de juros é calculado independentemente do campo Juros Tipo como se segue:

- Ano Pro rata Mês DU: Cálculo de prazos mensais que independentemente de quando cai a data de aniversário do título no mês em questão. O cálculo do fator de juros é dado por:

 

Onde: DU é a quantidade de dias úteis entre a data início e data liquidação e

             DUT é a quantidade de dias úteis entre a data início e data fim

 

- Ano Pro rata Mês DC: Cálculo de prazos mensais que independentemente de quando cai a data de aniversário do título no mês em questão. O cálculo do fator de juros é dado por:

 

 

Onde: DC é a quantidade de dias úteis entre a data início e data liquidação e

             DCT é a quantidade de dias úteis entre a data início e data fim

 

Juros Tipo: Cadastre a forma de capitalização da taxa de juros do título. Se for da forma linear escolha "Simples" caso seja da forma exponencial selecione "Composto"

 

Critério Amortização: Parametrize caso o título realize pagamentos intermediários, as amortizações. As amortizações podem ser calculadas de diversas formas, cadastre o tipo de amortização que se adequa ao título:

-PU PAR: O valor da amortização será um percentual sobre o valor do PU PAR, que representa a soma do valor nominal, indexação e juros.

-Valor Nominal: Usar este critério de amortização quando o somatório de amortização for maior que 100%.

-Valor Nominal Atualizado: Usar este critério para bater o campo Nominal com o Fiduciário. Eles geralmente calculam desta forma, e há benefícios nos arredondamentos.

-Valor Nominal Inicial: Usar este critério de amortização quando o somatório de amortização for 100%.    

-Valor Nominal Inicial Fixo: Valor, representado na mesma moeda do título, que diminui do valor nominal de emissão. Neste modelo, o somatório dos valores amortizados é igual ao valor nominal de emissão.

 

Correção Inflação Anual: Indica se a correção monetária é feita anualmente.

 

Tipo Pro Rata: Caso seja realizado cálculo de pro-rateamento do indexador este será considerado usando dias úteis ou corridos.

 

Defasagem Liquidação:  Indica a quantidade de dias após a data de evento em que ocorrerá a liquidação financeira.

 

Executa Pro Rata Liquidação: Se estiver parametrizado com "Sim" e o dia do mês da data de vencimento for diferente do dia do mês data de referência do indexador, realiza o pro-rata desde a data do último índice do indexador (imediatamente anterior ao vencimento) até o vencimento.

 

Ativo Regra: Este campo indica condições bem específicas de cálculo que fogem ao padrão de cálculo. Geralmente este campo deverá está preenchido como Padrão.

Nesta condição são considerados os cadernos de fórmulas da CETIP, que são acessíveis no link abaixo: www.cetip.com.br/comunicados-documentos/unidadetitulos/caderno-de-formulas.

Somente parametrize com outro domínio caso algum cálculo não seja contemplado nos cadernos ou que diverge do preceituado pela CETIP: As opções são:

 

- (1000) Regras padrão Anbima e Cetip

Possui as características do manual de formulas da Anbima e Cetip para qualquer tipo de indexador, porém não reconhece as seguintes estruturas de cálculos:

·     Incorporação de juros.

·     Defasagem de apuração de índices e taxas, assim como descasamento das datas de eventos de pagamentos.

·     E qualquer tipo especial de cálculo.

      - (1003) Indexador TR com Prorata emissão casado com vencimento

A regra utilizada para apropriar o pro-rata na emissão do título, ao contrário do padrão Cetip que utiliza a TR da data da emissão, esta regra considera a data fim da TR igual ao dia do aniversário e a data inicia da TR igual ao dia de aniversário anterior à data de emissão.

Como exemplo, se a data de aniversário do título é igual ao dia 1 e a data de emissão igual ao dia 15, a TR utilizada será a data do dia 1 do mesmo mês da emissão e dia 1 do próximo mês. O prorata considerado será a segunda metade do período da TR.

 

- (1006) - Regras padrão Anbima e Cetip pela Variação do Índice

 

- (1011) - CRI IPCA Amortizações datas distintas

 

- (1012) - CRI IPCA com data de aniversário de apuração no dia 15 - CPTE11

 

- (1013) - CRI IPCA com VNA com defasagem de dias - 12E0025189

 

- (2000) Incorporação de Juros com Cálculo Sobre o Valor Nominal

Realiza a incorporação de juros ao valor do título considerando que o valor da incorporação é anterior ao cálculo da atualização monetária. O Valor Notacional Atualizado é calculado pelos períodos entre a data de início de rentabilidade e cada data de evento de pagamento.

Contudo são obrigatórias as seguintes condições cadastrais:

·     Ocorrem apenas Juros Incorporação Percentual

·     A amortização deve ser do tipo "Valor Nominal Atualizado"

·     O pagamento deve ser do tipo "Integral Juros"

- (2001) - Atualização Anual e Descasada para IPCA e IGP-M: Esta regra acompanha a regra 2000, adicionando os seguintes campos e funções abaixo:

- Atualização Anual: Informar Verdadeiro ou Falso. Se verdadeiro, o VNA será atualizado anualmente, tendo como base o mês de atualização informado no parâmetro “Mês Atualização”. Nesta condição, qualquer cálculo de juros no intervalo entre o período de atualização monetária não será acompanhado   pela correção no valor do VNA.

- Mês atualização: Dado que a opção “Atualização Anual” é verdadeira, este parâmetro informa em que mês a atualização deve ocorrer.

- Defasagem: Este parâmetro informa ao método a quantidade de meses de defasagem que o índice, IPCA ou IGP-M deve acontecer atualização. Porém, só trata defasagem para os casos de Atualização Anual.

 

Características cadastrais obrigatórias:

 

- Pagamento deve ser do tipo “Integral juros”   <- IPCA e IGPM

 

- (2002) - Atualização Descasada para IPC-FIPE: Esta regra acompanha a regra 2001, atendendo também o indexador IPC-FIPE e de diferente da regra 2001, a defasagem não está vinculada a Atualização Anual.

 

- (2004) - Exclusivo para o CRI 13H0098728: Esta regra acompanha a regra 2002, porem trata um caso específico de contagem de dias úteis para o pagamento de juros na data prevista de evento de pagamento em 15/10/2016. Para este título os juros foram contabilizados para a data de 14/10/2016.

- (2005) - Utiliza Índice IGPDI

 

- (3000) Incorporação de Juros com Cálculo Sobre o Valor Nominal Atualizado

Realiza a incorporação de juros ao valor do título considerando que o valor de incorporação ocorre após o cálculo da atualização monetária. A incorporação ocorre sobre a diferença entre o Valor Nominal e PU Par, incorporando correção e juros:

Contudo são obrigatórias as seguintes condições cadastrais:

·     Os valores de Juros Incorporação Percentual e Correção Incorporação Percentual devem se idênticos

·     A amortização deve ser do tipo "Valor Nominal".

·     O pagamento deve ser do tipo "Integral Juros"

- (3001) Incorporações de Juros com cálculo sobre o Valor Nominal Atualizado para o título CRI 11F0044852

Possui as mesmas condições da regra 3000, porem trata uma particularidade de um título específico. O título CRI 11F0044852, conforme registro Cetip, possui um ajuste no cálculo de dias úteis para o primeiro evento de pagamento. A quantidade de dias úteis entre 21jun11 e 21jul11 é igual a 21, quando o resultado correto é igual a 20.

 

- (4000) Trata Periodicidade de Juros Descasada

Esta regra possui as características para tratar títulos com fluxo de pagamentos mensais baseado na condição que o Valor Nominal recebe após cada pagamento de amortização do Valor Nominal Atualizado. Assim toda a estrutura de Valor Nominal acompanha o VNA e as amortizações que ocorrem sobre o VNA.

Os juros de pagamentos são fixos sobre o VNA para o período mensal, sem acompanhar os descasamentos de periodicidade de datas.

Para o cálculo Prorata dos juros em que a data de referência está entre os meses, o cálculo assume duas datas com intervalo baseado no dia do vencimento, assumindo o mês cheio, independente se as datas de eventos de pagamentos não possuir regra de periodicidade.

Dias = Data de Cálculo – Última data de aniversário mensal

Dias Total = Próxima data de aniversário mensal – Última data de aniversário mensal

Características cadastrais obrigatórias:

·     Amortização deve ser do tipo “valornominalatualizado”

·     Pagamento deve ser do tipo “integraljuros”

      -  (4001) Trata Periodicidade de Juros Descasada Data Último Evento

Tem como base a mesma regra 4000, porém o pro rata dos juros é calculado considerando as datas do último evento e do próximo evento.

Dias = Data de Cálculo – Data do Último Evento

Dias Total = Data do Próximo Evento – Data do Último Evento

      

- (5000) Valor Nominal igual a Valor Nominal Atualizado

Esta regra possui as características para tratar títulos com fluxo de pagamentos baseado na condição que o Valor Nominal recebe o Valor Nominal Atualizado após cada pagamento de amortização sobre o Valor Nominal Atualizado. Assim toda a estrutura de Valor Nominal acompanha o VNA e as amortizações que ocorrem sobre o VNA.

Características cadastrais obrigatórias:

·     Amortização deve ser do tipo “valornominalatualizado”

·     Pagamento deve ser do tipo “integraljuros”

 

- (6000) Incorpora CDI (%CDI ou CDI+Taxa)

Esta condição trata a incorporação do resultado apurado com %CDI ou CDI + Taxa ao Valor Nominal.

Características cadastrais obrigatórias:

·     Amortização deve ser do tipo “ValorNominalInicial”

·     Pagamento deve ser do tipo “Integraljuros”

 

- (7000) Utiliza Índice Mensal Posterior

Condição especial para um título específico, denominado CCB Rio Alto, que acumula a valorização do IPCA utilizando o mês posterior como referência. Se mais de um mês tiverem variação de inflação não conhecida, a mesma deverá estar disponível na base para execução. Como outra exceção, o cálculo do fator de correção pro-rata na emissão não acompanha a data de aniversário do título, utilizando o último dia do mês.

Características cadastrais obrigatórias:

·     Amortização deve ser do tipo “ValorNominalInicial”

·     Pagamento deve ser do tipo “PercentualVNCorrecaojuros”

 

- (8000) - Incorporação de Juros com cálculo sobre o Valor Nominal Atualizado indexado a IGP-M: 

Possui regra de incorporação de correção e juros simétricos, A incorporação ocorre sobre toda a diferença entre o Valor Nominal e PUPAR, incorporando correção e juros.

 

Características cadastrais obrigatórias:

- Juros Incorporação Percentual e Correção Incorporação Percentual devem ser sempre iguais.

- Amortização deve ser do tipo “Valor Nominal Atualizado”

- Pagamento deve ser do tipo “Integral Juros”

 

 - (9000) IPCA Inflação Anual

 Esta regra é regida pelo cálculo padrão com a Correção de Inflação Anual, com a confirmação do Mês de Aniversário.

Neste caso, o título é emitido, porém o fator de correção ocorre apenas no mês indicado no cadastro.

 

Defasagem:  Indica a defasagem para buscar a cotação do indexador. Digite a quantidade de meses quando for indexador mensal, ou de dias quando for indexador diário.

 

Mês Aniversário: Usado quando a indexação é anual. Indica o mês em que ocorre a atualização da correção.

 

 

 

Pagamento Tipo: Escolher qual a modalidade de pagamento de valores de juros, correção e amortização de um título:

-Integral Juros: Use para título que paga apenas juros nas datas de eventos de pagamentos. A correção resultado da indexação, quando houver, é paga apenas sobre as parcelas amortizadas. Esta modalidade é usada para todos os bonds e títulos públicos locais e, também, para qualquer título Pre-fixado. Esta opção se aplica a quase totalidade dos títulos indexados a índice de preços e moeda estrangeira, títulos que o fator de indexação é remunerado quando ocorre pagamento de principal ou parte. Os juros são pagos sobre o VNA(Valor Nominal Atualizado). Como exemplo os títulos indexados a Indice de Preços, TR, TJLP e Prefixados(também se enquadram neste grupo por não possuir fator de indexação, sendo atribuído o fator 1)

-Integral Correção Juros: Use para título que paga os valores de indexação e juros nas datas de eventos. Nesta modalidade a indexação não acompanha o valor nominal. Após cada evento, o valor nominal não amortizado é igual ao valor nominal atualizado. Podemos dizer, que esta modalidade se aplica a quase totalidade dos títulos indexados a CDI e Selic. Títulos que nas datas de eventos de pagamentos remuneram o fator de indexação e o fator de juros. Como exemplo os títulos indexados a CDI. Após cada evento de pagamento do fator de indexação, o PU PAR(Preço Únitário calculado pela curva do título) é igual ao VN(Valor Nominal).

-Percentual VN Correção Juros: Use para título que paga nas datas de eventos uma fração do título correspondente ao valor de emissão. Esta modalidade equivale a dizer que o título é divido em duas partes, onde o saldo não amortizado é acompanhado pelo valor de indexação e juros desde a data de emissão e o valor a ser pago na data de evento corresponde ao valor calculado somando-se indexação e juros. Equivale dizer que a data do evento corresponde a data de vencimento de uma partição do título que esta sendo amortizado.

 

     Correção Inflação Anual: Indica se a correção monetária é feita anualmente.

 

Mês Aniversário: Indicador do mês que será executada a correção.

 

Importação do XML do Título: Permite a importação de arquivo XML com a definição do cadastro do título e agenda de eventos.

 

 

Aba Opções Embutidas

 

Tipo Opção:  Indica se a opção é de compra ou venda (call ou put).

Tipo Exercício:  Indica se a opção é europeia ou americana.

Data Início Exercício: Data a partir da qual pode ser exercida a opção.

Data Vencimento Opção: Indica a data de vencimento da opção.

Tipo Prêmio: Indica se o prêmio é sobre um valor fixo ou sobre um percentual do valor de face.

Valor Prêmio: Valor do Prêmio.

  

IMPORTANTE: Recomenda-se sempre preencher o código de custódia Anbima para os títulos públicos e debêntures, pois o link para a importação dos preços da Anbima é feito por este campo. Já no caso do MTM ser feito pelo Tesouro, é fundamental que a descrição esteja definida como a classe do ativo (LTN, LFT, NTNB, NTNC).

O sistema possui o botão  que pode ser utilizado para cadastrar títulos semelhantes, sem a necessidade de dupla digitação para os campos iguais. Para utilizá-lo, após clicar em Mercados>>Renda Fixa>>Títulos e escolher no Grid/lista o título a ser clonado deve-se entrar em modo de edição do título. Basta então alterar as informações de acordo com o novo título sendo cadastrado e clicar no botão Clonar.

IMPORTANTE: este botão só fica ativo ao editar um título já cadastrado!

IMPORTANTE: após clicar no botão clonar não clique em Salvar, caso contrário as alterações feitas serão transferidas ao título original!

 

Orientação para cadastro de títulos

 

Selecione para cada tipo de título nos campos listados logo abaixo ao título os seguintes valores de domínios:

Títulos Pré-Fixados: valores de domínios:

-Índice: "nenhum"

-Critério Amortização: "Valor Nominal".

-Forma de Pagamento: "Integral Juros".

-Executa Pro Rata Emissão: "Não".